Guía docente de Econometría I (2391131)

La presente asignatura es una continuación de las asignaturas de corte cuantitativo. El alumno debería tener los conceptos y fundamentos de este tipo de asignaturas (Técnicas cuantitativas I y II) bien asimilados para un mejor seguimiento de las clases de Econometría 1, así como también conceptos de las asignaturas relacionadas con los conceptos básicos de Economía y Matemáticas.

• Introducción. El papel de la Econometría
• El modelo de regresión lineal clásico. Supuestos
• Mínimos Cuadrados
• Propiedades de los estimadores en muestras finitas
• Propiedades Asintóticas. Leyes de los grandes números y Teoremas Límite
• Inferencia y predicción. Estimación Restringida. Estimación máximo verosímil
• Forma funcional, errores de especificación y cambio estructural
• Heterocedasticidad
• Autocorrelación
• Método de los Momentos Generalizado

El alumno será capaz de:

• Estimar e interpretar los parámetros de un modelo de regresión lineal.
• Validar hipótesis lineales acerca de las proposiciones que sobre los parámetros proponen los modelos teóricos.
• Efectuar predicciones acerca de los valores futuros de las variables dependientes, valorando su fiabilidad.

1. El papel de la Econometría
   1. El método econométrico
   2. Modelos económicos y modelos econométricos.
   3. Componentes de un modelo econométrico: variables, parámetros y relaciones.
   4. Fases del método econométrico
   5. Naturaleza de la información utilizada en Econometría.
2. El modelo de regresión lineal múltiple clásico
   1. Introducción
   2. El supuesto de linealidad
   3. El supuesto de rango completo por columnas
   4. El supuesto de exogeneidad
   5. El supuesto de causalidad. El mecanismo de generación de las observaciones
   6. Supuestos sobre el término de perturbación
   7. El supuesto de normalidad del término de perturbación
3. El criterio de ajuste de mínimos cuadrados ordinarios
   1. Introducción
   2. Regresión por mínimos cuadrados
   3. Propiedades algébricas de los mínimos cuadrados
   4. Las ecuaciones normales. Significado
   5. Bondad de Ajuste. El papel del término constante
   6. Coeficiente de determinación y selección de modelos
4. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios en muestras finitas
   1. La varianza de los EMCO. Estimación lineal insesgada y óptima. El teorema de Gauss Markov
   2. Estimación de la varianza del término de perturbación y de los EMCO de los parámetros del modelo.
   3. El supuesto de normalidad y la inferencia sobre los parámetros del modelo.
   4. Contraste de hipótesis acerca de los parámetros del modelo. El test general de hipótesis
   5. Intervalos de confianza para los parámetros del modelo
   6. Contraste de la significación global del modelo, relaciones con el ANOVA
5. Predicción. Estimación restringida y máximo verosímil
   1. Predicción puntual y predicción por intervalo
   2. Estimación de mínimos cuadrados restringidos. Formula del estimador y de su varianza
   3. Variación relativa en la suma de los cuadrados de los residuos al restringir los valores de los parámetros. El test de Chow.
   4. Estimación por máxima verosimilitud
6. Forma funcional y uso de variables dummy
   1. Variables cualitativas: Concepto y especificación con variables dummy
   2. El uso de variables dummy en modelos no lineales
   3. Contrastes de cambio estructural con variables dummy. Modelización y contrastes de cambio estructural
7. Modelo lineal generalizado
   1. Estimador de mínimos cuadrados generalizados
   2. Estimadores de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles
8. Heterocedasticidad
   1. Concepto y causas de la heterocedasticidad
   2. El contraste de Goldfeld y Quandt
   3. El contraste de Breusch y Pagan
   4. El contraste de White
   5. El contraste de igualdad de varianza para distintas submuestras
   6. Estimación de modelos con heterocedasticidad.
9. Autocorrelación
   1. Naturaleza y causas de la autocorrelación
   2. Consecuencias y detección de la autocorrelación
   3. Contrastes para la detección la autocorrelación
   4. Estimación de modelos con perturbaciones autocorrelacionadas

El temario práctico coincide con el teórico

• Wooldridge, J., (2015). Introducción a la econometría: un enfoque moderno (5a ed.). Ed. Cengage Learning.

• Sánchez, C., López, M.M. y García, T. (2015). Econometría. Ed. Fleming.
• Sánchez, C. (1999). Métodos Econométricos. Ariel Economía. Barcelona.
• Herrerías, R. y Sánchez, C. (1995). Ejercicios de Econometría. Ed. Proyecto Sur.
• Gujarati, D. (1992). Econometría. Ed. McGraw Hill.
• Uriel, y otros (1990). Econometría. El Modelo Lineal. Ed. A. C.
• Johnston, J. (1987). Métodos de Econometría. Ed. Vicens-Vives.
• Salvatore, D. (1983). Econometría. Ed. McGraw Hill, Serie Schaum.
• Greene (1999): Análisis Econométrico. Ed. Prentice Hall.
• Martín, G. Labeaga, JM. y Mochón, F. (1997). Introducción a la Econometría. Ed. Prentice Hall.
• Guisán, MC (1997). Econometría. Ed McGraw Hill
• Intriligator y otros (1996): Econometric Models, Tecniques and Applications. Prentice Hall.
• Pulido, A. (1989). Modelos Econométricos. Ed. Pirámide.
• Novales, A. (1988). Econometría. Ed. McGraw Hill
• Kmenta. J. (1987): Elementos de Econometria- Ed- Vicens Vives.

Se recomiendan los siguientes enlaces:

• Plataforma PRADO 2 http://prado.ugr.es
• Guía para la elaboración de un modelo econométrico: http://www.ugr.es/~jchica/Pagina2/Modelo/Modelo.htm
• Descarga software Gretl: http://gretl.sourceforge.net/win32/index_es.html

• MD01. Docencia presencial en el aula 
• MD02. Estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones. 
• MD03. Tutorías individuales y/o colectivas y evaluación  

La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas para la asignatura en cada momento, que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado al cursar la asignatura.

En concreto, la calificación global para el sistema de evaluación continua corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación:

• Evaluación continua (30%): De entre las siguientes técnicas evaluativas se utilizarán alguna o algunas de ellas:
  1. Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas tipo test, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve, pruebas de ordenador, informes y diarios de clase. Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas.
  2. Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la ejecución de tareas o actividades que se correspondan con las competencias.
  3. Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías: trabajos en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos.
• Prueba escrita (70%): constará de parte teórica y parte práctica. Para superar la asignatura será necesario cumplir todos y cada uno de los requisitos siguientes:
  1. Obtener al menos el 35% de la puntuación de la parte teórica de la prueba escrita.
  2. Obtener al menos el 35% de la puntuación de la parte práctica de la prueba escrita
  3. Obtener al menos una puntuación mínima de cinco puntos, en la escala de cero a diez, en la prueba escrita. En tal caso, para superar la asignatura será necesario que en la calificación global se obtenga una puntuación mínima de cinco puntos en la escala de cero a diez. En caso de no cumplir alguno de los TRES requisitos anteriores, la calificación global de la asignatura en la convocatoria ordinaria será SUSPENSO, con una calificación numérica que se obtendrá como el mínimo entre 4 puntos y la suma de los puntos obtenidos en la parte escrita más la evaluación continua. El alumno que no se presenta al examen final en la convocatoria ordinaria tendrá la calificación de “No presentado”.

En las convocatorias extraordinarias, se efectuará un examen único a calificar sobre 10 puntos, 5 de teoría y 5 de práctica. La calificación final será la media aritmética simple de las dos partes. Para poder realizar la media se requiere un mínimo del 35% en teoría y del 35% en práctica.

Podrán acogerse a la evaluación única final, aquellos alumnos que tramiten la correspondiente solicitud al Director del Departamento, en los plazos que recoge la normativa aplicable, y se les estime favorable.

También podrán acogerse aquellos alumnos a los que se le permite acogerse sin necesidad de solicitarlo al Director del departamento, de acuerdo a la normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada.

En concreto, el procedimiento de evaluación por el sistema de evaluación única será el siguiente:

Un examen único a calificar sobre 10 puntos, 5 de teoría y 5 de práctica. La calificación final será la media aritmética simple de las dos partes. Para poder realizar la media se requiere un mínimo del 35% en teoría y del 35% en práctica.